PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JINDALSTEL.NS с TATASTEEL.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JINDALSTEL.NS с TATASTEEL.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS).

Доходность

Сравнение доходности JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JINDALSTEL.NS
Jindal Steel & Power Limited		7.93%13.43%24.87%28.43%55.62%41.65%58.96%1.76%-19.63%197.75%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		8.15%33.33%1.13%27.47%6.92%76.99%40.02%-7.28%-23.86%90.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JINDALSTEL.NS показывает доходность 7.93%, а TATASTEEL.NS немного выше – 8.15%. За последние 10 лет акции JINDALSTEL.NS превзошли акции TATASTEEL.NS по среднегодовой доходности: 33.70% против 23.65% соответственно.

JINDALSTEL.NS

1 день
2.18%
1 месяц
-8.11%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.21%
3 года*
28.13%
5 лет*
25.62%
10 лет*
33.70%

TATASTEEL.NS

1 день
1.57%
1 месяц
-7.72%
С начала года
8.15%
6 месяцев
16.14%
1 год
29.94%
3 года*
26.15%
5 лет*
21.35%
10 лет*
23.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jindal Steel & Power Limited

Tata Steel Limited

Часто сравнивают с JINDALSTEL.NS:
JINDALSTEL.NS с STLD
Часто сравнивают с TATASTEEL.NS:
TATASTEEL.NS с JSWSTEEL.NSTATASTEEL.NS с MSFTTATASTEEL.NS с BLKTATASTEEL.NS с NVDATATASTEEL.NS с QQQTATASTEEL.NS с INCO

Доходность на риск

JINDALSTEL.NS vs. TATASTEEL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JINDALSTEL.NS
Ранг доходности на риск JINDALSTEL.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JINDALSTEL.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JINDALSTEL.NS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JINDALSTEL.NS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JINDALSTEL.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JINDALSTEL.NS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TATASTEEL.NS
Ранг доходности на риск TATASTEEL.NS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATASTEEL.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATASTEEL.NS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATASTEEL.NS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATASTEEL.NS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATASTEEL.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JINDALSTEL.NS c TATASTEEL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JINDALSTEL.NSTATASTEEL.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.39

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.34

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JINDALSTEL.NS vs. TATASTEEL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JINDALSTEL.NS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TATASTEEL.NS равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JINDALSTEL.NSTATASTEEL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS

Дивидендная доходность JINDALSTEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TATASTEEL.NS в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JINDALSTEL.NS
Jindal Steel & Power Limited		0.18%0.19%0.21%0.27%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		1.85%2.00%2.61%2.58%4.52%2.25%1.56%2.76%1.92%1.37%2.05%3.09%

Просадки

Сравнение просадок JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS

Максимальная просадка JINDALSTEL.NS за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TATASTEEL.NS в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

JINDALSTEL.NSTATASTEEL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-83.62%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-17.75%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-41.80%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.59%

-64.42%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-9.55%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.32%

-35.07%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.94%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS

Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что JINDALSTEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TATASTEEL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JINDALSTEL.NSTATASTEEL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

14.06%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

22.36%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

30.48%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

32.10%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.58%

35.26%

+12.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JINDALSTEL.NS и TATASTEEL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jindal Steel & Power Limited и Tata Steel Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию