Сравнение JILGX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.51% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и PMAIX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
JILGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
JILGX
PMAIX
Сравнение JILGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.43 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.08 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.50 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.43 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.11 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.12 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и PMAIX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и PMAIX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -24.12% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -7.06% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -13.97% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -24.12% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -3.10% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.69% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 1.52% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и PMAIX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.29% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 4.18% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 7.19% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 7.20% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 7.58% | +6.81% |