Сравнение JILGX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JILGX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILGX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | -0.98% | 4.24% | 11.94% | 16.22% | -17.44% | 14.29% | 17.61% | 22.27% | -8.28% | 15.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции JILGX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.36% соответственно.
JILGX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.61%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILGX и IOEZX
JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
JILGX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
JILGX
IOEZX
Сравнение JILGX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILGX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.32 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.89 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.78 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 7.34 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.32 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JILGX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILGX и IOEZX
Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILGX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio | 2.40% | 2.38% | 2.94% | 6.20% | 14.58% | 10.72% | 6.35% | 12.46% | 11.94% | 6.15% | 7.98% | 8.76% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JILGX и IOEZX
Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -56.15% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.71% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -21.47% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -38.12% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -4.15% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -8.64% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.85% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILGX и IOEZX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILGX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.38% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 8.72% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 15.55% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.90% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.44% | -2.05% |