Сравнение JILCX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.12% против 7.01% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и PUDZX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JILCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
JILCX
PUDZX
Сравнение JILCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.04 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.65 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.45 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 13.65 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и PUDZX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и PUDZX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -21.53% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -8.20% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -17.98% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -21.53% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.59% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -5.31% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.47% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и PUDZX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.71% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 6.29% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 9.72% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 10.59% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 9.70% | -4.68% |