Сравнение JILCX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
JILCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JILCX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JILCX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | -1.22% | 9.33% | 6.12% | 9.17% | -11.73% | 3.55% | 9.85% | 12.00% | -3.33% | 6.12% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JILCX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JILCX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.50% соответственно.
JILCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.12%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JILCX и NWQIX
JILCX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
JILCX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
JILCX
NWQIX
Сравнение JILCX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILCX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.69 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.72 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.30 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 13.39 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.69 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JILCX и NWQIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILCX и NWQIX
Дивидендная доходность JILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILCX John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio | 3.41% | 4.15% | 4.17% | 3.89% | 6.79% | 6.25% | 4.53% | 4.01% | 4.39% | 2.44% | 4.26% | 5.65% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок JILCX и NWQIX
Максимальная просадка JILCX за все время составила -22.90%, примерно равная максимальной просадке NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILCX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JILCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -23.89% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.75% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.51% | -17.75% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.51% | -23.89% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.82% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.03% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILCX и NWQIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Conservative Portfolio (JILCX) составляет 1.45%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JILCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.97% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.98% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 4.54% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.66% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.32% | -1.30% |