PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

JILAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JILAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		-1.29%3.54%13.76%17.79%-18.74%16.71%19.29%25.42%-9.89%20.07%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, JILAX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции JILAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 3.91% соответственно.

JILAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-11.07%
1 год
3.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.69%
10 лет*
8.57%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с JILAX:
JILAX с VTIJILAX с QBDSXJILAX с BERIXJILAX с JFIVXJILAX с NWQIXJILAX с PUDZXJILAX с SICIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий JILAX и SIFAX

JILAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio

Доходность на риск

JILAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILAX
Ранг доходности на риск JILAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.03

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.86

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.49

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

8.92

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.03

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между JILAX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILAX и SIFAX

Дивидендная доходность JILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILAX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio		1.90%1.87%3.01%6.18%16.17%11.11%6.11%14.22%13.68%7.11%8.43%8.42%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JILAX и SIFAX

Максимальная просадка JILAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-23.62%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-3.07%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-8.32%

-19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-14.69%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-0.35%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.65%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.25%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JILAX и SIFAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Aggressive Portfolio (JILAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.04%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

3.93%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

5.30%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.50%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

5.16%

+12.19%