PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIISX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIISX с DHAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIISX (JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JIISX returned 14.36%/yr vs 14.69%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JIISX charges 0.39%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.

Доходность

Сравнение доходности JIISX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIISX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 23.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIISX имеют среднегодовую доходность 14.36%, а акции DHAMX немного впереди с 14.69%.

JIISX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.84%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.92%
1 год
20.45%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.36%

DHAMX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.74%
С начала года
23.86%
6 месяцев
28.34%
1 год
50.42%
3 года*
16.34%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIISX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		5.54%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%30.02%-4.76%21.28%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		23.86%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Correlation

The correlation between JIISX and DHAMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.87

The correlation between JIISX and DHAMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с BBUSJIISX с RCKSXJIISX с SGOIXJIISX с VSTSXJIISX с NWAUXJIISX с FNSTXJIISX с FSKAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с FIUIXDHAMX с IVVDHAMX с BRK-BDHAMX с FMILXDHAMX с BFSAX

Доходность на риск

JIISX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIISX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIISXDHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.27

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.42

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

5.12

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

18.95

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIISX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIISX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIISX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIISXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.27

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JIISX и DHAMX

Максимальная просадка JIISX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIISX и DHAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIISXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-28.47%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-9.84%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-28.47%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-28.47%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.26%

-28.47%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.48%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.16%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JIISX и DHAMX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) составляет 3.26%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIISXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.63%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.86%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.41%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.62%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.34%

+1.09%

Сравнение комиссий JIISX и DHAMX

JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIISX и DHAMX

Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности DHAMX в 29.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		29.11%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		9.35%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%

Часто задаваемые вопросы

JIISX and DHAMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHAMX has higher volatility (4.63%) compared to JIISX (3.26%). In terms of maximum drawdown, JIISX dropped -59.25% vs DHAMX's -28.47%.

DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIISX и DHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор