Сравнение JIISX с AFNIX
JIISX (JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JIISX charges 0.39%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности JIISX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.36%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIISX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 5.54% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 30.02% | -4.76% | 21.28% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between JIISX and AFNIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between JIISX and AFNIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIISX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
JIISX
AFNIX
Сравнение JIISX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIISX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIISX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JIISX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIISX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIISX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIISX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | — | — |
Сравнение комиссий JIISX и AFNIX
JIISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIISX и AFNIX
Дивидендная доходность JIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 9.35% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
JIISX and AFNIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JIISX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор