PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.54% vs 4.73% for JSI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JIII и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIII показывает доходность 1.19%, а JSI немного ниже – 1.14%.

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и JSI

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%1.10%

Correlation

The correlation between JIII and JSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between JIII and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIII и JSI

Секторы
JIII
JSI

Здравоохранение

32.0%
9.5%

Энергетика

29.9%
4.0%

Финансовые услуги

20.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.0%

Технологии

2.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.5%

Промышленность

0.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Здравоохранение

JIII
32.0%
JSI
9.5%

Энергетика

JIII
29.9%
JSI
4.0%

Финансовые услуги

JIII
20.2%
JSI
12.4%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
JSI
10.0%

Технологии

JIII
2.5%
JSI
33.5%

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
JSI
10.5%

Промышленность

JIII
0.6%
JSI
8.5%

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
JSI
5.3%

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
JSI
2.6%

Недвижимость

JIII
0.2%
JSI
2.0%

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
JSI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с JSMDJIII с DMXJIII с JMBSJIII с SCRDJIII с AINP
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

JIII vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIIJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.99

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.78

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.82

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

9.18

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIIJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

2.50

-0.86

Просадки

Сравнение просадок JIII и JSI

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIIJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-2.31%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-1.68%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.30%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.34%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и JSI

Janus Henderson Income ETF (JIII) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что JIII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIIJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.67%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.53%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

2.38%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

2.88%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

2.88%

+1.08%

Сравнение комиссий JIII и JSI

JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и JSI

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JIII and JSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, JIII leads with 6.54% vs 4.73% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIII has performed better with a 6.54% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.80% for JSI.

JIII is categorized as Multisector Bonds, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.50% for JSI.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор