PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с CMDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. JIII is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, JIII returned 6.54% vs 34.25% for CMDT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JIII charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности JIII и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIII показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и CMDT

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%2.72%

Correlation

The correlation between JIII and CMDT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов JIII и CMDT

Секторы
JIII
CMDT

Здравоохранение

32.0%

-

Энергетика

29.9%

-

Финансовые услуги

20.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Здравоохранение

JIII
32.0%
CMDT

-

Энергетика

JIII
29.9%
CMDT

-

Финансовые услуги

JIII
20.2%
CMDT
100.0%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
CMDT

-

Технологии

JIII
2.5%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
CMDT

-

Промышленность

JIII
0.6%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
CMDT

-

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
CMDT

-

Недвижимость

JIII
0.2%
CMDT

-

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JSMDJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

JIII vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIICMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.77

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.74

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

7.67

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

20.89

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIICMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.77

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.29

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JIII и CMDT

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIICMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-9.69%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-4.49%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.86%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.69%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.64%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и CMDT

Текущая волатильность для Janus Henderson Income ETF (JIII) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JIII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIICMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.42%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

10.33%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

12.40%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

12.22%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

12.22%

-8.26%

Сравнение комиссий JIII и CMDT

JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и CMDT

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CMDT в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIII and CMDT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to JIII (1.29%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs CMDT's -9.69%.

On 1-year performance, CMDT leads with 34.25% vs 6.54% for JIII. On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JIII has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 34.25% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 2.47% for CMDT.

JIII is categorized as Multisector Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор