PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGMX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGMX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGMX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGMX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.91%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JIGMX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 1.72% против 9.13% соответственно.

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с BIMSXJIGMX с CRAIXJIGMX с JIBEXJIGMX с JAAAXJIGMX с JCCIXJIGMX с BIMIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JIGMX и SVBAX

JIGMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

Доходность на риск

JIGMX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGMX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.54

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.26

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

11.04

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGMX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGMX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGMX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Корреляция

Корреляция между JIGMX и SVBAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGMX и SVBAX

Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JIGMX и SVBAX

Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-40.81%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.73%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-20.53%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-21.00%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.68%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.26%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.58%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGMX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.92%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.35%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

11.22%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

10.73%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

10.76%

-5.81%