Сравнение JIGMX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGMX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGMX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGMX John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 | -0.55% | 7.50% | 1.36% | 4.55% | -14.64% | -1.49% | 9.76% | 8.71% | -0.19% | 3.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIGMX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции BND немного отстают с 1.68%.
JIGMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.72%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGMX и BND
JIGMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
JIGMX vs. BND — Ранг доходности на риск
JIGMX
BND
Сравнение JIGMX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGMX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.78 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGMX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JIGMX и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGMX и BND
Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGMX John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 | 3.80% | 4.10% | 3.82% | 2.43% | 2.57% | 2.34% | 4.61% | 2.92% | 2.92% | 2.77% | 2.83% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок JIGMX и BND
Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGMX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -18.58% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.44% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -17.91% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -18.58% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.54% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.07% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.90% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGMX и BND
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.57% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGMX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.30% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.00% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.52% | -0.57% |