PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGMX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGMX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGMX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGMX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.91%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JIGMX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.43% соответственно.

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с BIMSXJIGMX с CRAIXJIGMX с JIBEXJIGMX с JAAAXJIGMX с JCCIXJIGMX с BIMIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JIGMX и JVLIX

JIGMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

Доходность на риск

JIGMX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGMX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.17

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.89

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGMX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGMX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGMX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.17

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между JIGMX и JVLIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGMX и JVLIX

Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JIGMX и JVLIX

Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-59.12%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-11.86%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-20.48%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-40.33%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.70%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-10.57%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.60%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGMX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.08%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.76%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

16.78%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

17.33%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

18.89%

-13.94%