Сравнение JIGDX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGDX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGDX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | -0.56% | 8.33% | 0.42% | 8.15% | -10.84% | -1.89% | 11.65% | 6.77% | -1.71% | 8.54% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JIGDX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.23% соответственно.
JIGDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.10%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGDX и DFGBX
JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
JIGDX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
JIGDX
DFGBX
Сравнение JIGDX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGDX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.64 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.72 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.47 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGDX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JIGDX и DFGBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGDX и DFGBX
Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | 2.63% | 3.38% | 2.32% | 0.40% | 5.52% | 1.24% | 5.15% | 3.58% | 1.36% | 0.00% | 0.37% | 0.02% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок JIGDX и DFGBX
Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGDX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -9.63% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.38% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -9.63% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -9.63% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.03% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.94% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.43% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGDX и DFGBX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGDX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.76% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.98% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.64% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.16% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.93% | +3.07% |