PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIGDX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JIGDX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.23% соответственно.


JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий JIGDX и DFGBX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.


Доходность на риск

JIGDX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIGDXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.64

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.72

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

5.47

+3.01

JIGDX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIGDXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между JIGDX и DFGBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и DFGBX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и DFGBX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


JIGDXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-9.63%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.38%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-9.63%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-9.63%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.03%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.94%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и DFGBX

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIGDXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.76%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.98%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

1.64%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

2.16%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

1.93%

+3.07%