Сравнение JIGAX с POGRX
JIGAX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JIGAX returned 18.19%/yr vs 17.30%/yr for POGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIGAX charges 0.84%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности JIGAX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIGAX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIGAX имеют среднегодовую доходность 18.19%, а акции POGRX немного отстают с 17.30%.
JIGAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 18.19%
POGRX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам JIGAX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGAX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A | 8.36% | 20.26% | 39.76% | 41.67% | -27.75% | 30.37% | 27.42% | 28.93% | -3.69% | 31.55% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.31% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between JIGAX and POGRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between JIGAX and POGRX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIGAX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
JIGAX
POGRX
Сравнение JIGAX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGAX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.44 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 18.90 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.56 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JIGAX и POGRX
Максимальная просадка JIGAX за все время составила -52.99%, примерно равная максимальной просадке POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGAX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIGAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.99% | -51.63% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -14.40% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -22.13% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -26.85% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -35.29% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.28% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.13% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.37% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGAX и POGRX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) составляет 3.60%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что JIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIGAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.83% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.54% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.95% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.59% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.46% | +0.18% |
Сравнение комиссий JIGAX и POGRX
JIGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGAX и POGRX
Дивидендная доходность JIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности POGRX в 19.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGAX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A | 7.01% | 7.60% | 11.35% | 0.73% | 4.16% | 21.76% | 9.65% | 12.81% | 12.35% | 0.45% | 0.62% | 0.64% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.71% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
JIGAX and POGRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGRX has higher volatility (6.83%) compared to JIGAX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JIGAX dropped -52.99% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIGAX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор