JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) показал доход в -11.82% с начала года и 17.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIGAX составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JIGAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A: годовая альфа составляет 3.05%, бета — 1.02, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 22.02.2005.

• Этот фонд участвовал в 114.25% роста S&P 500 Index, но только в 99.15% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.05% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.02 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия JIGAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JIGAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.07 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 52.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A составляет 14.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.