PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEHX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIEHX с LTFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JIEHX returned 9.79%/yr vs 9.02%/yr for LTFIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JIEHX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIEHX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 8.75%.

JIEHX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.67%
1 год
27.88%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

LTFIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.13%
1 год
21.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIEHX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		12.08%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%21.67%

Correlation

The correlation between JIEHX and LTFIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between JIEHX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с TCLNXJIEHX с LTINXJIEHX с LPWRXJIEHX с LTTIXJIEHX с FHRDXJIEHX с SSDJX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

JIEHX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEHX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIEHXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.62

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.52

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.34

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIEHX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEHX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTFIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEHX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIEHXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JIEHX и LTFIX

Максимальная просадка JIEHX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEHX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIEHXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-52.73%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.71%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-15.70%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-26.80%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.64%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEHX и LTFIX

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 3.60% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIEHXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.46%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.48%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.87%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.46%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.84%

+0.61%

Сравнение комиссий JIEHX и LTFIX

И JIEHX, и LTFIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEHX и LTFIX

Дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности LTFIX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.16%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.02%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JIEHX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to LTFIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, JIEHX dropped -32.55% vs LTFIX's -52.73%.

JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIEHX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор