PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEHX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIEHX с LTTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JIEHX returned 9.79%/yr vs 3.72%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JIEHX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.

Доходность

Сравнение доходности JIEHX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIEHX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%.

JIEHX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.67%
1 год
27.88%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.52%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIEHX и LTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		12.08%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%12.88%

Correlation

The correlation between JIEHX and LTTIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between JIEHX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с TCLNXJIEHX с LTINXJIEHX с LPWRXJIEHX с SSDJXJIEHX с FHRDXJIEHX с PLTQX
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с MINIXLTTIX с JRLVXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIXLTTIX с FFFAX

Доходность на риск

JIEHX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEHX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIEHXLTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.16

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.20

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.47

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

10.68

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIEHX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEHX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEHX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIEHXLTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JIEHX и LTTIX

Максимальная просадка JIEHX за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEHX и LTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIEHXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-19.33%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-3.64%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-5.77%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-16.92%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.45%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.68%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.84%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEHX и LTTIX

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что JIEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIEHXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.34%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

3.32%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

4.18%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

6.37%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

7.24%

+9.21%

Сравнение комиссий JIEHX и LTTIX

JIEHX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEHX и LTTIX

Дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.16%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%0.00%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

JIEHX and LTTIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, JIEHX dropped -32.55% vs LTTIX's -19.33%.

JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIEHX и LTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор