Сравнение JIEHX с FHRDX
JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) and FHRDX (Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JIEHX returned 9.79%/yr vs 3.14%/yr for FHRDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIEHX charges 0.01%/yr vs 0.21%/yr for FHRDX.
Доходность
Сравнение доходности JIEHX и FHRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEHX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у FHRDX с доходностью 4.84%.
JIEHX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
FHRDX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIEHX и FHRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 12.08% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -11.92% |
FHRDX Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 4.84% | 10.18% | 4.41% | 8.29% | -11.59% | 3.03% | 8.77% | 10.78% | -2.11% |
Correlation
The correlation between JIEHX and FHRDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between JIEHX and FHRDX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEHX vs. FHRDX — Ранг доходности на риск
JIEHX
FHRDX
Сравнение JIEHX c FHRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIEHX | FHRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.12 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.80 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIEHX | FHRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JIEHX и FHRDX
Максимальная просадка JIEHX за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки FHRDX в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEHX и FHRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEHX | FHRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -16.01% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -3.70% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -4.89% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -16.01% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.28% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.21% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.83% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEHX и FHRDX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что JIEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEHX | FHRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.86% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 3.86% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 4.58% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 5.38% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 4.99% | +11.46% |
Сравнение комиссий JIEHX и FHRDX
JIEHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FHRDX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEHX и FHRDX
Дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью FHRDX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHRDX Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 3.14% | 3.32% | 3.21% | 3.05% | 4.82% | 4.13% | 2.75% | 2.54% | 1.55% | 0.00% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.16% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JIEHX and FHRDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to FHRDX (1.86%). In terms of maximum drawdown, JIEHX dropped -32.55% vs FHRDX's -16.01%.
FHRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEHX и FHRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор