PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JICDX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JICDX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и PDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund
-0.25%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям PDT по среднегодовой доходности: 1.32% против 7.21% соответственно.


JICDX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.70%
1 год
2.52%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.32%

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Сравнение комиссий JICDX и PDT

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.


Доходность на риск

JICDX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JICDXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.01

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.88

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.47

+0.63

JICDX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDT равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JICDXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.32

+0.39

Корреляция

Корреляция между JICDX и PDT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и PDT

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PDT в 7.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund
2.79%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и PDT

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и PDT.


Загрузка...

Показатели просадок


JICDXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-62.39%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-10.34%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-40.44%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-62.39%

+43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.97%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-10.05%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.63%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и PDT

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.66%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JICDXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.23%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

7.21%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

13.22%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

17.06%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

25.18%

-20.20%