PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JICDX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JICDX с JIBCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JICDX (John Hancock Funds II Core Bond Fund) and JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - JICDX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock, while JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JICDX returned 1.05%/yr vs 14.75%/yr for JIBCX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JICDX charges 0.66%/yr vs 0.81%/yr for JIBCX.

Доходность

Сравнение доходности JICDX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JIBCX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 1.05% против 14.75% соответственно.

JICDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-0.95%
С начала года
-0.77%
1 год
1.78%
3 года*
3.04%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.05%

JIBCX

1 день
-1.91%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.43%
С начала года
0.47%
1 год
-0.56%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.12%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JICDX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		-0.77%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.47%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Correlation

The correlation between JICDX and JIBCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

-0.12

The correlation between JICDX and JIBCX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JICDX:
JICDX с WOBDXJICDX с PNIIXJICDX с JAAAXJICDX с FEDUXJICDX с DUTMXJICDX с BIMSXJICDX с PINRX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с AGTHXJIBCX с DGROJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с VOTE

Доходность на риск

JICDX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JICDXJIBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.01

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.12

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.01

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.02

+1.28

JICDX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JICDX и JIBCX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и JIBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JICDXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-54.15%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-24.47%

+21.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-24.47%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-42.74%

+24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-42.74%

+23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-10.84%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.28%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

10.38%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.12%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JICDXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

6.27%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

14.27%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

19.81%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

24.74%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

23.08%

-18.07%

Сравнение комиссий JICDX и JIBCX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и JIBCX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		2.08%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%

Часто задаваемые вопросы

JICDX and JIBCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to JICDX (1.12%). In terms of maximum drawdown, JICDX dropped -18.94% vs JIBCX's -54.15%.

JICDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JICDX и JIBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор