Сравнение JIBFX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
JIBFX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBFX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBFX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | -0.55% | 7.87% | 1.21% | 5.43% | -13.69% | -2.04% | 9.71% | 8.95% | 0.10% | 3.73% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции JIBFX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.53% соответственно.
JIBFX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.88%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBFX и LSSAX
JIBFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBFX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
JIBFX
LSSAX
Сравнение JIBFX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBFX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.49 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.41 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 10.00 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JIBFX и LSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBFX и LSSAX
Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBFX Johnson Institutional Core Bond Fund | 3.55% | 3.85% | 3.69% | 2.92% | 2.41% | 1.75% | 3.11% | 2.76% | 2.77% | 2.52% | 3.03% | 2.60% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок JIBFX и LSSAX
Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -16.40% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.45% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.40% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -16.40% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.53% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.98% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBFX и LSSAX
Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.24% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.68% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.69% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.73% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.39% | +0.92% |