Сравнение JIBEX с TRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).
JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBEX и TRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBEX и TRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | -0.45% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.61% соответственно.
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
TRLVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBEX и TRLVX
JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.
Доходность на риск
JIBEX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск
JIBEX
TRLVX
Сравнение JIBEX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBEX | TRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.16 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.36 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 3.96 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBEX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.02 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JIBEX и TRLVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBEX и TRLVX
Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TRLVX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.24% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JIBEX и TRLVX
Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и TRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBEX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -20.98% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.05% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.81% | -20.68% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.85% | -20.98% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -5.56% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.47% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.05% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBEX и TRLVX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBEX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.59% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.70% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.54% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.35% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.22% | -1.65% |