Сравнение JIBEX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBEX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBEX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.38% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBEX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции JIBEX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.53% соответственно.
JIBEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.16%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBEX и LSSAX
JIBEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBEX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
JIBEX
LSSAX
Сравнение JIBEX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBEX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.41 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 10.00 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBEX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.95 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JIBEX и LSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBEX и LSSAX
Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.69% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.94% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок JIBEX и LSSAX
Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBEX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -16.40% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -2.45% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.81% | -16.40% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.85% | -16.40% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.53% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -1.98% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.84% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBEX и LSSAX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBEX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.24% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.68% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.69% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.73% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.39% | -0.82% |