Сравнение JIBDX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIBDX имеют среднегодовую доходность 2.12%, а акции VIITX немного впереди с 2.15%.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и VIITX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIBDX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
JIBDX
VIITX
Сравнение JIBDX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.80 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 2.65 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.66 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 9.91 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.80 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.71 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и VIITX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и VIITX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и VIITX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -11.86% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.89% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -11.86% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | -11.86% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.30% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.15% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и VIITX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.15% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.72% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 2.74% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 3.82% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 3.05% | -1.27% |