Сравнение JIBCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.71% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBCX и PROVX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JIBCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JIBCX
PROVX
Сравнение JIBCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.26 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.00 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 3.81 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JIBCX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и PROVX
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и PROVX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -57.65% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -12.54% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -27.48% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -27.48% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -10.07% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -13.23% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 3.29% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и PROVX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.20% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 8.81% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 14.60% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.59% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.12% | +6.86% |