PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIBCX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBCX с JVMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) are both mutual funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIBCX returned 14.75%/yr vs 10.71%/yr for JVMIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.87%/yr for JVMIX.

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции JVMIX по среднегодовой доходности: 14.75% против 10.71% соответственно.

JIBCX

1 день
-1.91%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
1.43%
С начала года
0.47%
1 год
-0.56%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.12%
10 лет*
14.75%

JVMIX

1 день
1.54%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
7.21%
С начала года
13.14%
1 год
16.65%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBCX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.47%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		13.14%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Correlation

The correlation between JIBCX and JVMIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.75

Over the past year, the correlation between JIBCX and JVMIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с AGTHXJIBCX с DGROJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с VIMAXJVMIX с MVCAXJVMIX с FSMAXJVMIX с VOOJVMIX с ACMVX

Доходность на риск

JIBCX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIBCXJVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.40

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.12

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.10

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

6.74

-6.76

JIBCX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и JVMIX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBCXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-67.04%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-8.57%

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-21.13%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-21.13%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-42.64%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

0.00%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.31%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.66%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и JVMIX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBCXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.99%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.18%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

12.86%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

18.30%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

20.21%

+2.87%

Сравнение комиссий JIBCX и JVMIX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и JVMIX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.17%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

JIBCX and JVMIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to JVMIX (2.99%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs JVMIX's -67.04%.

JVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBCX и JVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор