Сравнение JIBCX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBCX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.64% против 9.35% соответственно.
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBCX и BLUEX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
JIBCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JIBCX
BLUEX
Сравнение JIBCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBCX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.66 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.89 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -2.40 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.66 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JIBCX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и BLUEX
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и BLUEX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -54.27% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -12.19% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -21.87% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -29.06% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -10.58% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -13.39% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 3.51% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и BLUEX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.64% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 7.31% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 11.01% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 10.50% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.57% | +6.41% |