Сравнение JHYU.L с TAHY.L
JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - JHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHYU.L returned 9.49%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JHYU.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности JHYU.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHYU.L показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.
JHYU.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYU.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 3.06% | 9.40% | 7.94% | 10.74% | -8.74% | -0.27% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between JHYU.L and TAHY.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYU.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
JHYU.L
TAHY.L
Сравнение JHYU.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHYU.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.59 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 7.38 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHYU.L и TAHY.L
Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYU.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -51.61% | +37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.57% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -9.81% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -17.10% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -26.81% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.91% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYU.L и TAHY.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 0.57%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYU.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.07% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.83% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.64% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 13.09% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 13.09% | -7.37% |
Сравнение комиссий JHYU.L и TAHY.L
JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYU.L и TAHY.L
Ни JHYU.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JHYU.L and TAHY.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHYU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
JHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for JHYU.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для JHYU.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор