Сравнение TAHY.L с DHYG.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and DHYG.L (iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index while DHYG.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 8.88%/yr for DHYG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TAHY.L charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for DHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и DHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TAHY.L торгуется в USD, в то время как DHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у DHYG.L с доходностью 1.30%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHYG.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAHY.L и DHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.00% |
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.30% | 16.90% | 5.94% | 16.60% | -22.65% | -2.41% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and DHYG.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. DHYG.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
DHYG.L
Сравнение TAHY.L c DHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | DHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.86 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.27 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и DHYG.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки DHYG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и DHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | DHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -35.83% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -6.63% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -9.59% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -1.76% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -10.76% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.51% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и DHYG.L
Текущая волатильность для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) составляет 1.07%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | DHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.05% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.47% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 8.62% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 12.71% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 12.71% | +0.38% |
Сравнение комиссий TAHY.L и DHYG.L
TAHY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DHYG.L в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и DHYG.L
TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.81% | 6.70% | 7.02% | 6.41% | 6.51% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and DHYG.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYG.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYG.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while DHYG.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TAHY.L and 0.27% for DHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и DHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор