Сравнение TAHY.L с STHS.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index while STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 9.13%/yr for STHS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и STHS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TAHY.L торгуется в USD, в то время как STHS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у STHS.L с доходностью 1.85%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам TAHY.L и STHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.85% | 16.72% | 6.47% | 16.46% | -15.71% | -1.35% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and STHS.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. STHS.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
STHS.L
Сравнение TAHY.L c STHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | STHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.04 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.64 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и STHS.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки STHS.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и STHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | STHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -34.30% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -6.28% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -8.38% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -1.48% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -7.38% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.49% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и STHS.L
Текущая волатильность для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | STHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.04% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.10% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 8.03% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 12.10% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 12.40% | +0.69% |
Сравнение комиссий TAHY.L и STHS.L
И TAHY.L, и STHS.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и STHS.L
TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.50% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and STHS.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAHY.L and STHS.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и STHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор