PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHYU.L с DHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHYU.L с DHYA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) and DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - JHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while DHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHYU.L returned 4.24%/yr vs 3.76%/yr for DHYA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHYU.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for DHYA.L.

Доходность

Сравнение доходности JHYU.L и DHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHYU.L показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у DHYA.L с доходностью 1.07%.

JHYU.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.21%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.46%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

DHYA.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.27%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHYU.L и DHYA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHYU.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)		2.05%9.40%7.94%10.74%-8.74%3.38%15.54%
DHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)		1.07%8.46%8.26%12.33%-12.01%3.82%15.55%

Correlation

The correlation between JHYU.L and DHYA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.69

The correlation between JHYU.L and DHYA.L shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)

iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JHYU.L:
JHYU.L с HYUS.LJHYU.L с FAHY.LJHYU.L с SDHY.LJHYU.L с STHY.LJHYU.L с HYFC.LJHYU.L с JHYP.LJHYU.L с IHYU.L
Часто сравнивают с DHYA.L:
DHYA.L с AGBP.LDHYA.L с IUST.DEDHYA.L с IHYA.LDHYA.L с MPVDHYA.L с CTY.LDHYA.L с JNKDHYA.L с SPY

Доходность на риск

JHYU.L vs. DHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHYU.L
Ранг доходности на риск JHYU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DHYA.L
Ранг доходности на риск DHYA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHYA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHYA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHYA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHYA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHYA.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHYU.L c DHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHYU.LDHYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.48

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.25

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.42

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

10.68

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHYU.L vs. DHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHYU.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DHYA.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHYU.L и DHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHYU.LDHYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.71

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JHYU.L и DHYA.L

Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки DHYA.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и DHYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHYU.LDHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-16.29%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.58%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-5.20%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-16.29%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.45%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.52%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHYU.L и DHYA.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHYU.LDHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.70%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.53%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.22%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

7.33%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

7.90%

-2.14%

Сравнение комиссий JHYU.L и DHYA.L

JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DHYA.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHYU.L и DHYA.L

Ни JHYU.L, ни DHYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JHYU.L and DHYA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHYA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHYA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JHYU.L.

JHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JHYU.L and 0.25% for DHYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHYU.L и DHYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор