Сравнение DHYA.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DHYA.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHYA.L или SPY.
Основные характеристики
| DHYA.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.01 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.74% | 12.29% |
| Макс. просадка | -16.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DHYA.L и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и SPY
С начала года, DHYA.L показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHYA.L и SPY
DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHYA.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и SPY
DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и SPY
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и SPY
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 1.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.