PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHYA.L с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHYA.L с IUST.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

DHYA.L и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHYA.L и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHYA.L и IUST.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)		-0.73%8.50%8.26%12.25%-12.01%3.82%7.49%0.45%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.23%7.39%1.66%3.16%-12.14%5.81%10.85%0.80%
Разные валюты инструментов

DHYA.L торгуется в USD, в то время как IUST.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUST.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHYA.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 0.23%.

DHYA.L

1 день
0.59%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.65%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

IUST.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
2.62%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DHYA.L:
DHYA.L с AGBP.LDHYA.L с IHYA.LDHYA.L с MPVDHYA.L с CTY.LDHYA.L с SPYDHYA.L с SHYDHYA.L с JNK
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIPIUST.DE с MINT

Сравнение комиссий DHYA.L и IUST.DE

DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DHYA.L vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHYA.L
Ранг доходности на риск DHYA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHYA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHYA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHYA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHYA.L c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHYA.LIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.39

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.56

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.76

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

2.65

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHYA.L vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHYA.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHYA.L и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHYA.LIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между DHYA.L и IUST.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHYA.L и IUST.DE

Ни DHYA.L, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DHYA.L и IUST.DE

Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки IUST.DE в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DHYA.LIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-19.93%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-7.81%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-15.19%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-8.96%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.83%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

4.74%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DHYA.L и IUST.DE

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 2.00%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHYA.LIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.15%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.24%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

6.72%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.01%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

6.85%

+3.45%