Сравнение DHYA.L с MPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и Barings Participation Investors (MPV).
DHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHYA.L или MPV.
Основные характеристики
| DHYA.L | MPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 11.84% |
| Дох-ть за 1 год | 13.82% | 34.56% |
| Дох-ть за 3 года | 2.34% | 14.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 23.27 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 4.74% | 16.39% |
| Макс. просадка | -16.70% | -54.02% |
| Текущая просадка | -0.46% | -3.94% |
Корреляция
Корреляция между DHYA.L и MPV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и MPV
С начала года, DHYA.L показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у MPV с доходностью 11.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHYA.L c MPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и MPV
DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPV Barings Participation Investors | 8.90% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% | 8.16% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и MPV
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и MPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и MPV
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 1.21%, в то время как у Barings Participation Investors (MPV) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.