PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHSC с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с CAFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHSC returned 13.52%/yr vs 13.70%/yr for CAFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 31.29%.

JHSC

1 день
0.72%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.51%
С начала года
16.36%
1 год
24.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и CAFG

2026 (YTD)202520242023
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		16.36%6.88%9.74%16.95%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%

Correlation

The correlation between JHSC and CAFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.87

The correlation between JHSC and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и CAFG

Секторы
JHSC
CAFG

Финансовые услуги

18.6%

-

Промышленность

16.7%
18.3%

Технологии

14.7%
34.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
6.8%

Здравоохранение

8.4%
18.7%

Энергетика

6.7%
12.2%

Недвижимость

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.2%
2.1%

Коммунальные услуги

3.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Финансовые услуги

JHSC
18.6%
CAFG

-

Промышленность

JHSC
16.7%
CAFG
18.3%

Технологии

JHSC
14.7%
CAFG
34.1%

Потребительский циклический сектор

JHSC
13.5%
CAFG
6.8%

Здравоохранение

JHSC
8.4%
CAFG
18.7%

Энергетика

JHSC
6.7%
CAFG
12.2%

Недвижимость

JHSC
6.2%
CAFG

-

Сырьевые материалы

JHSC
5.2%
CAFG
2.1%

Коммунальные услуги

JHSC
3.8%
CAFG
1.4%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.1%
CAFG
2.9%

Коммуникационные услуги

JHSC
2.8%
CAFG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с JHMDJHSC с JHEMJHSC с VB
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

JHSC vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHSCCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.19

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.08

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.71

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

15.67

-6.84

JHSC vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHSC и CAFG

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-23.66%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.13%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-23.66%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.36%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.44%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и CAFG

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 3.44% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.94%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.52%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

19.41%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

19.41%

+2.70%

Сравнение комиссий JHSC и CAFG

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и CAFG

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CAFG в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and CAFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHSC has higher volatility (3.44%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, CAFG leads with 13.70% vs 13.52% for JHSC. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 13.70% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.30% for CAFG.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Manulife and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор