Сравнение JHQTX с GATEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Gateway Fund (GATEX).
JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQTX и GATEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQTX и GATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
GATEX Gateway Fund | -3.07% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 10.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQTX показывает доходность -3.00%, а GATEX немного ниже – -3.07%.
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
GATEX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQTX и GATEX
JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.
Доходность на риск
JHQTX vs. GATEX — Ранг доходности на риск
JHQTX
GATEX
Сравнение JHQTX c GATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQTX | GATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.38 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.46 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQTX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JHQTX и GATEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQTX и GATEX
Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности GATEX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GATEX Gateway Fund | 0.19% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JHQTX и GATEX
Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и GATEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQTX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -29.74% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.03% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -16.39% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.38% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.91% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.03% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQTX и GATEX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Gateway Fund (GATEX) имеют волатильность 2.92% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQTX | GATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.91% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 5.83% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 12.46% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 9.56% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 8.88% | +0.78% |