Сравнение JHQTX с APLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).
JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQTX и APLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQTX и APLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | -14.49% | 13.16% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -3.76% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -3.76%.
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
APLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQTX и APLIX
JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.
Доходность на риск
JHQTX vs. APLIX — Ранг доходности на риск
JHQTX
APLIX
Сравнение JHQTX c APLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQTX | APLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.63 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.40 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQTX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.62 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHQTX и APLIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQTX и APLIX
Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности APLIX в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок JHQTX и APLIX
Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и APLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQTX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -14.52% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.76% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -14.52% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.95% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.29% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.29% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQTX и APLIX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQTX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.10% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 7.80% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 14.36% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.23% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 10.17% | -0.51% |