Сравнение JHNBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JHNBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHNBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHNBX John Hancock Bond Fund | -0.50% | 7.36% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции JHNBX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.39% соответственно.
JHNBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.28%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHNBX и PGSIX
JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
JHNBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
JHNBX
PGSIX
Сравнение JHNBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHNBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.64 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.63 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHNBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JHNBX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHNBX и PGSIX
Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHNBX John Hancock Bond Fund | 3.95% | 4.25% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок JHNBX и PGSIX
Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHNBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -22.28% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.85% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -21.57% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -22.28% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -1.49% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.62% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.26% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHNBX и PGSIX
Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.65%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHNBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.96% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 3.45% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.95% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.96% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.91% | -1.02% |