PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с JHFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHNBX с JHFIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHNBX (John Hancock Bond Fund) and JHFIX (John Hancock Income Fund) are both mutual funds - JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock, while JHFIX is a Multisector Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHNBX returned 2.21%/yr vs 2.16%/yr for JHFIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHNBX charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for JHFIX.

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и JHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у JHFIX с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHNBX имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции JHFIX немного отстают с 2.16%.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.21%

JHFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.83%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHNBX и JHFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.32%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
JHFIX
John Hancock Income Fund		0.73%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%

Correlation

The correlation between JHNBX and JHFIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1986 г.

0.56

Over the past year, JHNBX and JHFIX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Income Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с JVMIXJHFIX с CBRDXJHFIX с CBLDX

Доходность на риск

JHNBX vs. JHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c JHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXJHFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.58

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.40

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.55

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

5.04

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. JHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHFIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и JHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXJHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.19

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и JHFIX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки JHFIX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и JHFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHNBXJHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-29.41%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.14%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-5.73%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-15.46%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-15.46%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.29%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.17%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и JHFIX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с John Hancock Income Fund (JHFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHNBXJHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.12%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.34%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.09%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

4.37%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.06%

+0.85%

Сравнение комиссий JHNBX и JHFIX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JHFIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и JHFIX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности JHFIX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		4.24%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Часто задаваемые вопросы

JHNBX and JHFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHNBX has higher volatility (1.38%) compared to JHFIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, JHNBX dropped -24.74% vs JHFIX's -29.41%.

JHFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHNBX и JHFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор