PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMU с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMU и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и MEAR


2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
0.28%5.03%3.76%7.77%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.


JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий JHMU и MEAR

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.


Доходность на риск

JHMU vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMUMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.81

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.78

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.77

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

21.16

-16.61

JHMU vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMUMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.81

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.09

+0.59

Корреляция

Корреляция между JHMU и MEAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и MEAR

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
3.84%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и MEAR

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMUMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-2.68%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.86%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.24%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.19%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.15%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и MEAR

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JHMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMUMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.37%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.60%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.16%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

0.98%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.52%

+2.67%