Сравнение JHMU с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
JHMU и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.18%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и JHMB
И JHMU, и JHMB имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
JHMU vs. JHMB — Ранг доходности на риск
JHMU
JHMB
Сравнение JHMU c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.89 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.25 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и JHMB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHMB
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JHMB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHMB
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -14.53% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.47% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.02% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.94% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHMB
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.57% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.67% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.72% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 5.87% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 5.87% | -1.68% |