PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

JHMU и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMU и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и AMUN

2026 (YTD)2025
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%0.82%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с BND
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AVMUAMUN с AGEMAMUN с SCMBAMUN с OVMAMUN с SHMAMUN с FMUN

Сравнение комиссий JHMU и AMUN

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

JHMU vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.43

+0.26

Корреляция

Корреляция между JHMU и AMUN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и AMUN

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и AMUN

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-0.61%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.02%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.11%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.11%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

1.11%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.11%

+3.08%