Сравнение JHMD с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
JHMD и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMD и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -0.37% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и JHID
JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
JHMD vs. JHID — Ранг доходности на риск
JHMD
JHID
Сравнение JHMD c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.57 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.35 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.81 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 16.46 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.57 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.55 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и JHID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и JHID
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и JHID
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -12.42% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.23% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.80% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.53% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и JHID
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.09% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.44% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.16% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.88% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.88% | +3.30% |