PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 19.86%/yr for VEU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности JHID и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и VEU

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-0.65%

Correlation

The correlation between JHID and VEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between JHID and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и VEU

Секторы
JHID
VEU

Финансовые услуги

28.1%
23.3%

Промышленность

15.6%
15.7%

Технологии

8.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.1%

Энергетика

6.6%
5.2%

Здравоохранение

6.5%
7.1%

Сырьевые материалы

6.3%
7.1%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Коммунальные услуги

6.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.6%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
VEU
23.3%

Промышленность

JHID
15.6%
VEU
15.7%

Технологии

JHID
8.8%
VEU
18.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
VEU
5.1%

Энергетика

JHID
6.6%
VEU
5.2%

Здравоохранение

JHID
6.5%
VEU
7.1%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
VEU
7.1%

Недвижимость

JHID
6.1%
VEU
2.0%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
VEU
3.2%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
VEU
8.2%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
VEU
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

JHID vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.09

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.89

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.79

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

10.84

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.25

+1.33

Просадки

Сравнение просадок JHID и VEU

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-61.52%

+49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.43%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.69%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.82%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-13.13%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.93%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и VEU

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.45%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.04%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.28%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.06%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.20%

-3.29%

Сравнение комиссий JHID и VEU

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и VEU

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHID and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs VEU's -61.52%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 19.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.60% for VEU.

They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.04% for VEU.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор