Сравнение JHID с MCSE
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.44%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHID charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности JHID и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.32K | $37.91K | $32.84K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JHID и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.42% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 0.88% |
Correlation
The correlation between JHID and MCSE is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between JHID and MCSE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов JHID и MCSE
Секторы
JHID
MCSE
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
JHID
MCSE
Промышленность
JHID
MCSE
Технологии
JHID
MCSE
Потребительский циклический сектор
JHID
MCSE
Недвижимость
JHID
MCSE
-
Здравоохранение
JHID
MCSE
Потребительский защитный сектор
JHID
MCSE
Энергетика
JHID
MCSE
-
Коммунальные услуги
JHID
MCSE
-
Сырьевые материалы
JHID
MCSE
Коммуникационные услуги
JHID
MCSE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. MCSE — Ранг доходности на риск
JHID
MCSE
Сравнение JHID c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHID | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.10 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 0.37 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 0.92 | +14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHID и MCSE
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -26.36% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.42% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -26.36% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -10.51% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.80% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.39% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и MCSE
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.00% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 1.82% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 10.22% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.05% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.05% | -5.18% |
Сравнение комиссий JHID и MCSE
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и MCSE
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
JHID and MCSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHID has higher volatility (3.17%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs MCSE's -26.36%.
On 3-year performance, JHID leads with 21.44% vs 0.74% for MCSE. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHID has performed better with a 21.44% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.32% for JHID.
They also come from different issuers: John Hancock and Franklin. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.59% for MCSE.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор