PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHID с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с KEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while KEMX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. JHID is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.44%/yr vs 26.23%/yr for KEMX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHID charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности JHID и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 33.71%.

JHID

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
8.94%
С начала года
18.15%
1 год
33.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%

KEMX

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
19.47%
С начала года
33.71%
1 год
58.36%
3 года*
26.23%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JHID

John Hancock International High Dividend ETF
$70.32K$37.91K$32.84K

KEMX

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
$504.59K$474.35K$577.46K

Сравнение доходности по годам JHID и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		18.15%41.47%3.62%19.47%-0.42%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		33.71%38.28%0.36%20.57%-0.38%

Correlation

The correlation between JHID and KEMX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between JHID and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и KEMX

Секторы
JHID
KEMX

Финансовые услуги

30.1%
20.3%

Промышленность

15.0%
7.5%

Технологии

10.4%
46.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.9%

Недвижимость

6.1%
1.1%

Здравоохранение

5.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.7%

Энергетика

5.6%
3.6%

Коммунальные услуги

5.4%
1.6%

Сырьевые материалы

5.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.0%

Финансовые услуги

JHID
30.1%
KEMX
20.3%

Промышленность

JHID
15.0%
KEMX
7.5%

Технологии

JHID
10.4%
KEMX
46.4%

Потребительский циклический сектор

JHID
6.5%
KEMX
4.9%

Недвижимость

JHID
6.1%
KEMX
1.1%

Здравоохранение

JHID
5.9%
KEMX
1.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
5.8%
KEMX
2.7%

Энергетика

JHID
5.6%
KEMX
3.6%

Коммунальные услуги

JHID
5.4%
KEMX
1.6%

Сырьевые материалы

JHID
5.3%
KEMX
7.3%

Коммуникационные услуги

JHID
3.9%
KEMX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с ABLGJHID с NVOHJHID с CILJHID с VIGJHID с PIEQJHID с VGTJHID с JHCP
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

JHID vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHID c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.16

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.72

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.64

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

11.31

+4.54

JHID vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и KEMX

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-38.80%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-16.11%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-19.62%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-8.99%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.82%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.18%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и KEMX

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.17%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.16%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

25.05%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

27.10%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

19.46%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.53%

-7.66%

Сравнение комиссий JHID и KEMX

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и KEMX

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности KEMX в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.32%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.45%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

JHID and KEMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.16%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 26.23% vs 21.44% for JHID. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 26.23% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.45% for KEMX.

JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KEMX is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: John Hancock and CICC. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.25% for KEMX.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор