Сравнение JHID с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
JHID и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и KEMX
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
JHID vs. KEMX — Ранг доходности на риск
JHID
KEMX
Сравнение JHID c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.41 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.05 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.39 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 13.94 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.51 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между JHID и KEMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и KEMX
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и KEMX
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -38.80% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -15.36% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -10.66% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -9.02% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.73% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и KEMX
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.42% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 16.99% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 21.41% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.56% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 20.61% | -6.73% |