Сравнение JHID с JHAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC).
JHID и JHAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и JHAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 9.25% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.94%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и JHAC
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.
Доходность на риск
JHID vs. JHAC — Ранг доходности на риск
JHID
JHAC
Сравнение JHID c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | JHAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.20 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 0.43 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.28 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 0.87 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.20 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.74 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между JHID и JHAC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и JHAC
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JHAC в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и JHAC
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -24.43% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -15.24% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -12.33% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.80% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.81% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и JHAC
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.26% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.27% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 20.29% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.78% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.78% | -3.90% |