PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с JHAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.80% vs 9.47% for JHAC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHID charges 0.46%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.

Доходность

Сравнение доходности JHID и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью 0.53%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и JHAC

2026 (YTD)202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%9.25%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%

Correlation

The correlation between JHID and JHAC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between JHID and JHAC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и JHAC

Секторы
JHID
JHAC

Финансовые услуги

28.1%
15.9%

Промышленность

15.6%
6.5%

Технологии

8.8%
27.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.5%

Энергетика

6.6%
4.9%

Здравоохранение

6.5%
6.3%

Сырьевые материалы

6.3%
1.1%

Недвижимость

6.1%
3.5%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
23.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.9%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
JHAC
15.9%

Промышленность

JHID
15.6%
JHAC
6.5%

Технологии

JHID
8.8%
JHAC
27.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
JHAC
1.5%

Энергетика

JHID
6.6%
JHAC
4.9%

Здравоохранение

JHID
6.5%
JHAC
6.3%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
JHAC
1.1%

Недвижимость

JHID
6.1%
JHAC
3.5%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
JHAC

-

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
JHAC
23.9%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
JHAC
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD

Доходность на риск

JHID vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJHACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.72

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.06

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.62

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

1.95

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.72

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.95

+0.64

Просадки

Сравнение просадок JHID и JHAC

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-24.43%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-15.24%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.21%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.91%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.88%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JHAC

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.13%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.75%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

13.28%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.44%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.44%

-3.53%

Сравнение комиссий JHID и JHAC

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JHAC

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности JHAC в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

JHID and JHAC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs JHAC's -24.43%.

On 1-year performance, JHID leads with 33.80% vs 9.47% for JHAC. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.80% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.57% for JHAC.

JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.72% for JHAC.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и JHAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор