PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с JDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.80% vs 31.39% for JDVI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности JHID и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHID показывает доходность 13.77%, а JDVI немного ниже – 13.16%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%2.70%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%

Correlation

The correlation between JHID and JDVI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between JHID and JDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и JDVI

Секторы
JHID
JDVI

Финансовые услуги

28.1%
22.3%

Промышленность

15.6%
16.8%

Технологии

8.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.4%

Энергетика

6.6%
3.6%

Здравоохранение

6.5%
15.6%

Сырьевые материалы

6.3%
19.4%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.8%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
JDVI
22.3%

Промышленность

JHID
15.6%
JDVI
16.8%

Технологии

JHID
8.8%
JDVI
11.1%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
JDVI
3.4%

Энергетика

JHID
6.6%
JDVI
3.6%

Здравоохранение

JHID
6.5%
JDVI
15.6%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
JDVI
19.4%

Недвижимость

JHID
6.1%
JDVI

-

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
JDVI

-

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
JDVI
2.0%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
JDVI
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC

Доходность на риск

JHID vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.93

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.62

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.52

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

9.54

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа JDVI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.93

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JHID и JDVI

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-14.97%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-12.50%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.79%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.70%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.99%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

16.39%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.41%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.41%

-2.50%

Сравнение комиссий JHID и JDVI

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JDVI

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности JDVI в 2.14%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

JHID and JDVI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs JDVI's -14.97%.

On 1-year performance, JHID leads with 33.80% vs 31.39% for JDVI. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.80% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.14% for JDVI.

Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.69% for JDVI.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор