PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с JDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI).

JHID и JDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%2.70%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JDVI с доходностью 4.81%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с FDEVJDVI с JHACJDVI с JHPIJDVI с JHDV

Сравнение комиссий JHID и JDVI

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JHID vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.96

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.58

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.89

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

11.02

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JDVI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.96

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между JHID и JDVI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JDVI

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JDVI в 2.32%

TTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHID и JDVI

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-14.97%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.50%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.09%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.78%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.28%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.89%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.40%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

18.57%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.09%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.09%

-2.21%