PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

JHID и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий JHID и BKIE

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

JHID vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.56

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.13

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.36

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

9.18

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.56

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.88

+0.67

Корреляция

Корреляция между JHID и BKIE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и BKIE

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок JHID и BKIE

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-28.19%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.41%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.58%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.04%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.94%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и BKIE

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.26%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.15%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

17.14%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.99%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.31%

-2.43%